N Calcul de la matrice de covariance de variables inversées

Si l’on a deux vecteurs colonne et reliés par la matrice A de sorte que

(N.114)

alors

(N.115)

où x_i et x_j sont les éléments respectivement des lignes i et j du vecteur , y_k et y_l sont les éléments respectivement des lignes k et l du vecteur , et a_ik et a_jl sont les éléments respectivement de la ligne i, colonne k et de la ligne j, colonne l de la matrice A. On a alors

d’où, si C est la matrice de covariance des x et est la matrice de covariance des y,

(N.119)