Martingales with specified marginals

Résumé : Cette thèse décrit des méthodes de construction de martingales avec marginales spécifiées. La première collection de méthodes procède par quantization. C'est-à-dire en approximant une mesure par une autre mesure dont le support consiste en un nombre fini de points. Nous introduisons une méthode de quantization qui préserve l'ordre convexe. L'ordre convexe est un ordre partiel sur l'espace des mesures qui les compare en termes de leur dispertion relative. Cette nouvelle méthode de quantization présente l'avantage que si deux mesures admettent une transition de martingale alors les mesures quantisées en admettent aussi. Ceci n'est pas le cas pour la méthode de quantization habituellement utilisée en probabilités (la méthode de quantization L2). Pour les mesures quantifiés nous présentons plusieurs méthodes de construction de transition de martingale. La première méthode procède par programmation linéaire. La deuxième méthode procède par construction de matrices avec diagonale et spectre données. La troisième méthode procède par l'algorithme de Chacon et Walsh. Dans une seconde partie la thèse présente une nouvelle solution au problème du plongement de Skorokhod. Dans une troisième partie la thèse étudie la construction de martingales à temps continu avec marginales données. Des constructions sont données à l'aide du draps Brownien. D'autres constructions sont données en modifiant une méthode développée par Albin, les martingales construites ainsi possèdent une propriété de scaling.. Dans une partie annexe, certaines conséquences de cette théorie concernant le management du risque des options asiatiques, par rapport à leur sensibilité à la volatilité et à la maturité sont établies.
Type de document :
Thèse
Probability [math.PR]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2012. English
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Contributeur : David Baker <>
Soumis le : lundi 14 janvier 2013 - 13:56:01
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:22:08
Document(s) archivé(s) le : samedi 1 avril 2017 - 04:29:16

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Baker David. Martingales with specified marginals. Probability [math.PR]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2012. English. <tel-00760040v2>

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