Sur l'estimation de paramètres dans les modèles différentiels stochastiques multidimensionnels
Résumé
Estimation des paramètres d'un modèle stochastique à coefficients dépendant linéairement, puis non linéairement, des paramètres inconnus, au vu de l'observation, en temps continu ou en temps discret, d'une seule trajectoire du processus qu'il engendre.