Skip to Main content Skip to Navigation
Theses

Essais sur la prévision et modélisation d'une économie riche en ressources pétrolières

Résumé : Il y a un consensus que la sévérité des chocs sur les marchés pétroliers tend à diminuer, ainsi que la dépendance des économies développées vis-à-vis de ces chocs. Les pays développés sont généralement les importateurs d'énergie et l'effet des chocs pétroliers sur les pays exportateurs de pétrole peut être différent, surtout s’il s’agit des pays dont la grande partie de l’exportation est le pétrole ou les produits pétroliers. En outre, l'orientation sur l'exportation des matières premières peut modifier la performance relative des modèles économétriques qui sont généralement utilisés pour les prévisions. La thèse étudie et développe des modèles de l'analyse structurelle et de la prévision à court terme d'une économie exportatrice de pétrole où les données russes sont utilisées pour toutes les applications empiriques. Le premier chapitre est consacré à la construction d'un modèle DSGE pour un pays exportateur de matières premières. Le modèle DSGE est estimé par des méthodes bayésiennes. Nous constatons qu'en dépit de l'impact important sur le PIB des chocs pétroliers, les cycles économiques en Russie sont essentiellement d'origine intérieure. Le deuxième chapitre examine comment les méthodes bayésiennes peuvent être appliquées aux prévisions à l'aide d'un modèle BVAR. Le troisième chapitre applique ces techniques et compare la performance d'un groupe de modèles non structurels (univariés et multivariés) pour prévoir un ensemble d'indicateurs macroéconomiques russes. Dans le quatrième chapitre, les prévisions se sont concentrées sur les modèles structurels multivariés (DSGE) et non structurels (BVAR). Le cinquième chapitre quantifie l'effet de différents types de chocs pétroliers sur plusieurs variables macroéconomiques russes.
Mots-clés : Dsge Bvar Sbvar Prévision
Document type :
Theses
Complete list of metadatas

Cited literature [141 references]  Display  Hide  Download

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02180625
Contributor : Abes Star :  Contact
Submitted on : Thursday, July 11, 2019 - 3:39:05 PM
Last modification on : Wednesday, June 10, 2020 - 10:36:26 PM

File

77157_MALAKHOVSKAYA_2019_archi...
Version validated by the jury (STAR)

Identifiers

  • HAL Id : tel-02180625, version 1

Collections

Citation

Oxana Malakhovskaya. Essais sur la prévision et modélisation d'une économie riche en ressources pétrolières. Economies et finances. Université Paris-Saclay, 2019. Français. ⟨NNT : 2019SACLN018⟩. ⟨tel-02180625⟩

Share

Metrics

Record views

206

Files downloads

176