Quelques algorithmes rapides pour la finance quantitative

Résumé : Dans cette thèse, nous nous intéressons à des noeuds critiques du calcul du risque de contrepartie, la valorisation rapide des produits dérivées et de leurs sensibilités. Nous proposons plusieurs méthodes mathématiques et informatiques pour répondre à cette problématique. Nous contribuons à quatre domaines différents: une extension de la méthode Vibrato et l'application des méthodes multilevel Monte Carlo pour le calcul des grecques à ordre élevé n>1 avec une technique de différentiation automatique. La troisième contribution concerne l'évaluation des produits Américain, ici nous nous servons d'un schéma pararéel pour l'accélération du processus de valorisation et nous faisons également une application pour la résolution d'une équation différentielle stochastique rétrograde. La quatrième contribution est la conception d'un moteur de calcul performant à architecture parallèle.
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Thèse
Algorithme et structure de données [cs.DS]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2017. Français. 〈NNT : 2017PA066474〉
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Contributeur : Abes Star <>
Soumis le : samedi 23 juin 2018 - 01:01:37
Dernière modification le : vendredi 4 janvier 2019 - 17:32:34
Document(s) archivé(s) le : mercredi 26 septembre 2018 - 19:08:05

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Guillaume Sall. Quelques algorithmes rapides pour la finance quantitative. Algorithme et structure de données [cs.DS]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2017. Français. 〈NNT : 2017PA066474〉. 〈tel-01821874〉

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