Clearing vectors in financial networks

Résumé : Le risque systémique menaçant le système financier est une préoccupation majeure pour les régulateurs. Les indicateurs adéquats de risque systémique devraient vraiment les aider à accomplir les lois réglementaires appropriées. La thèse propose un modèle dynamique du système bancaire pour calculer un indicateur de risque systémique de deux composantes :La probabilité d'un évènement déclencheur qui provient de la baisse des prix des actifs, et les pertes correspondantes dans le système Financier.La thèse prouve également l'existence et l'unicité de deux modèles d'équilibre de compensation : Le premier avec un modèle de différentes hiérarchies de dette et le second modèle avec plusieurs stratégies de liquidation
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Thèse
Optimization and Control [math.OC]. Université de Franche-Comté, 2016. English. 〈NNT : 2016BESA2079〉
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Soumis le : mercredi 20 décembre 2017 - 10:03:21
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Khalil El Bitar. Clearing vectors in financial networks. Optimization and Control [math.OC]. Université de Franche-Comté, 2016. English. 〈NNT : 2016BESA2079〉. 〈tel-01668514〉

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