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Theses

Modelling the dependence structure of multivariate and spatial extremes

Résumé : La prédiction de futurs évènements extrêmes est d’un grand intérêt dans de nombreux domaines tels que l’environnement ou la gestion des risques. Alors que la théorie des valeurs extrêmes univariées est bien connue, la complexité s’accroît lorsque l’on s’intéresse au comportement joint d’extrêmes de plusieurs variables. Un intérêt particulier est porté aux évènements de nature spatiale, définissant le cadre d’un nombre infini de dimensions. Sous l’hypothèse que ces évènements soient marginalement extrêmes, nous focalisons sur la structure de dépendance qui les lie. Dans un premier temps, nous faisons une revue des modèles paramétriques de dépendance dans le cadre multivarié et présentons différentes méthodes d’estimation. Les processus maxstables permettent l’extension au contexte spatial. Nous dérivons la loi en dimension finie du célèbre modèle de Brown- Resnick, permettant de faire de l’inférence par des méthodes de vraisemblance ou de vraisemblance composée. Nous utilisons ensuite des lois asymétriques afin de définir la représentation spectrale d’un modèle plus large : le modèle Extremal Skew-t, généralisant la plupart des modèles présents dans la littérature. Ce modèle a l’agréable propriété d’être asymétrique et non-stationnaire, deux notions présentées par les évènements environnementaux spatiaux. Ce dernier permet un large spectre de structures de dépendance. Les indicateurs de dépendance sont obtenus en utilisant la loi en dimension finie.Enfin, nous présentons une méthode d’estimation non-paramétrique par noyau pour les queues de distributions et l’appliquons à la sélection de modèles. Nous illustrons notre méthode à partir de l’exemple de modèles climatiques.
Document type :
Theses
Complete list of metadatas

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01344528
Contributor : Abes Star :  Contact
Submitted on : Tuesday, July 12, 2016 - 10:21:33 AM
Last modification on : Friday, May 29, 2020 - 4:02:21 PM

File

2016PA066004.pdf
Version validated by the jury (STAR)

Identifiers

  • HAL Id : tel-01344528, version 1

Citation

Boris Béranger. Modelling the dependence structure of multivariate and spatial extremes. Statistics [math.ST]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI; University of New South Wales, 2016. English. ⟨NNT : 2016PA066004⟩. ⟨tel-01344528⟩

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