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Theses

Contribution to the weak convergence of empirical copula process : contribution to the stochastic claims reserving in general insurance

Résumé : Dans la première partie de la thèse, nous nous intéressons à la convergence faible du processus empirique pondéré des copules. Nous fournissons la condition suffisante pour que cette convergence ait lieu vers un processus Gaussien limite. Nos résultats sont obtenus dans un espace de Banach L^p. Nous donnons des applications statistiques de ces résultats aux tests d'adéquation (tests of goodness of fit) pour les copules. Une attention spéciale est portée aux tests basées sur des statistiques de type Cramér-von Mises.Dans un second temps, nous étudions le problème de provisionnement stochastique pour une compagnie d'assurance non-vie. Les méthodes stochastiques sont utilisées afin d'évaluer la variabilité des réserves. Le point de départ pour cette thèse est une incohérence entre les méthodes utilisées en pratique et celles publiées dans la littérature. Pour remédier à cela, nous présentons un outil général de provisionnement stochastique à horizon ultime (Chapitre 3) et à un an (Chapitre 4), basé sur la méthode Chain Ladder.
Document type :
Theses
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01207497
Contributor : Abes Star :  Contact
Submitted on : Thursday, October 1, 2015 - 1:07:49 AM
Last modification on : Friday, May 29, 2020 - 3:57:53 PM
Document(s) archivé(s) le : Saturday, January 2, 2016 - 10:25:14 AM

File

2014PA066563.pdf
Version validated by the jury (STAR)

Identifiers

  • HAL Id : tel-01207497, version 1

Citation

Przemyslaw Sloma. Contribution to the weak convergence of empirical copula process : contribution to the stochastic claims reserving in general insurance. General Mathematics [math.GM]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2014. English. ⟨NNT : 2014PA066563⟩. ⟨tel-01207497⟩

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