Valorisation d’options américaines et Value At Risk de portefeuille sur cluster de GPUs/CPUs hétérogène

Michaël Benguigui 1
1 SCALE - Safe Composition of Autonomous applications with Large-SCALE Execution environment
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , COMRED - COMmunications, Réseaux, systèmes Embarqués et Distribués
Résumé : Le travail de recherche décrit dans cette thèse a pour objectif d'accélérer le temps de calcul pour valoriser des instruments financiers complexes, tels des options américaines sur panier de taille réaliste (par exemple de 40 sousjacents), en tirant partie de la puissance de calcul parallèle qu'offrent les accélérateurs graphiques (Graphics Processing Units). Dans ce but, nous partons d'un travail précédent, qui avait distribué l'algorithme de valorisation de J.Picazo, basé sur des simulations de Monte Carlo et l'apprentissage automatique. Nous en proposons une adaptation pour GPU, nous permettant de diviser par 2 le temps de calcul de cette précédente version distribuée sur un cluster de 64 cœurs CPU, expérimentée pour valoriser une option américaine sur 40 actifs. Cependant, le pricing de cette option de taille réaliste nécessite quelques heures de calcul. Nous étendons donc ce premier résultat dans le but de cibler un cluster de calculateurs, hétérogènes, mixant GPUs et CPUs, via OpenCL. Ainsi, nous accélérons fortement le temps de valorisation, même si les entrainements des différentes méthodes de classification expérimentées (AdaBoost, SVM) sont centralisés et constituent donc un point de blocage. Pour y remédier, nous évaluons alors l'utilisation d'une méthode de classification distribuée, basée sur l'utilisation de forêts aléatoires, rendant ainsi notre approche extensible. La dernière partie réutilise ces deux contributions dans le cas de calcul de la Value at Risk d’un portefeuille d'options, sur cluster hybride hétérogène.
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Thèse
Autre [cs.OH]. Université Nice Sophia Antipolis, 2015. Français. 〈NNT : 2015NICE4053〉
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Contributeur : Abes Star <>
Soumis le : jeudi 24 septembre 2015 - 11:10:57
Dernière modification le : jeudi 6 juillet 2017 - 01:12:36
Document(s) archivé(s) le : mardi 29 décembre 2015 - 09:44:40

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Michaël Benguigui. Valorisation d’options américaines et Value At Risk de portefeuille sur cluster de GPUs/CPUs hétérogène. Autre [cs.OH]. Université Nice Sophia Antipolis, 2015. Français. 〈NNT : 2015NICE4053〉. 〈tel-01204580〉

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