Probabilistic Representations and Approximations in Stochastic Control and Financial Mathematics

Représentations et approximations probabilistes en contrôle stochastique et finance mathématique

Idris Kharroubi (1)

1 CEREMADE - CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision

This document presents a synthesis of most of my research works on probability theory and mathematical finance.

Mots clés: Stochastic control; Backward SDEs; Discrete time approximation; Enlargment of filtrations; Mathematical finance

Mots clés: Contrôle stochastique; EDS rétrogrades contraintes; Discrétisation; Grossissement de filtration; Finance mathématique

Domaines: Probabilités [math.PR]

Idris Kharroubi. Probabilistic Representations and Approximations in Stochastic Control and Financial Mathematics. Probability [math.PR]. Université Paris Dauphine, 2014. ⟨tel-01091559⟩