QUELQUES LIENS ENTRE LA THÉORIE DE L'INTÉGRATION NON-ADDITIVE ET LES DOMAINES DE LA FINANCE ET DE L'ASSURANCE

Résumé : Cette thèse de doctorat fait quelques liens entre la théorie de l'intégration non-additive et les notions d'ordre stochastique et de mesure du risque utilisées en finance et en assurance. Nous faisons un usage extensif des fonctions d'ensembles monotones normalisées, appelées également capacités, ou encore probabilités non-additives, ainsi que des intégrales qui leur sont associées, appelées intégrales de Choquet. Dans le premier chapitre, nous établissons une généralisation des inégalités de Hardy-Littlewood au cas d'une capacité. Nous y faisons également quelques compléments sur les fonctions quantiles par rapport à une capacité. Dans le deuxième chapitre, nous généralisons la notion de dominance stochastique croissante convexe au cas d'une capacité, et nous résolvons un problème d'optimisation dont la contrainte est donnée en termes de cette relation généralisée. Dans le troisième chapitre, nous nous intéressons à la généralisation de la notion de dominance stochastique croissante. Nous étudions également les classes de mesures du risque satisfaisant aux propriétés d'additivité comonotone et de consistance par rapport à l'une des relations de dominance stochastique "généralisées" précédemment considérées. Nous caractérisons ces mesures du risque en termes d'intégrales de Choquet par rapport à une "distorsion" de la capacité initiale. Le quatrième chapitre est consacré à des mesures du risque admettant une représentation "robuste" en termes de maxima (sur un ensemble de fonctions de distorsion) d'intégrales de Choquet par rapport à des capacités distordues.
Type de document :
Thèse
Probabilités [math.PR]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2013. Français
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Contributeur : Miryana Grigorova <>
Soumis le : mercredi 30 octobre 2013 - 12:58:42
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:10:20
Document(s) archivé(s) le : vendredi 31 janvier 2014 - 04:36:15

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Miryana Grigorova. QUELQUES LIENS ENTRE LA THÉORIE DE L'INTÉGRATION NON-ADDITIVE ET LES DOMAINES DE LA FINANCE ET DE L'ASSURANCE. Probabilités [math.PR]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2013. Français. <tel-00878599>

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