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Theses

Le risque de liquidité dans le système bancaire

Résumé : Cette thèse étudie les différentes facettes du risque de liquidité et analyse le rôle essentiel qu'elles jouent dans la stabilité systémique.Dans la partie théorique de la thèse, nous traitons du risque de liquidité au travers des ruées bancaires. Progressivement, nous introduisons le marché interbancaire en tant que mécanisme d'assurance de liquidité entre les banques. Cependant, lorsqu'il y a une pénurie globale de liquidité, ce marché a tendance à favoriser la propagation d'une crise de liquidité de banque à banque, ce qui peut aboutir au risque systémique. Nous étudions de manière approfondie la littérature sur la contagion par les liens interbancaires et au travers des prix des actifs.
Document type :
Theses
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00841680
Contributor : Abes Star :  Contact
Submitted on : Friday, July 5, 2013 - 2:01:12 PM
Last modification on : Thursday, March 19, 2020 - 12:10:02 PM
Document(s) archivé(s) le : Sunday, October 6, 2013 - 4:14:31 AM

File

COTARLEA_2010.pdf
Version validated by the jury (STAR)

Identifiers

  • HAL Id : tel-00841680, version 1

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Citation

Mihaela Costisor. Le risque de liquidité dans le système bancaire. Economies et finances. Université Paris-Est, 2010. Français. ⟨NNT : 2010PEST3002⟩. ⟨tel-00841680⟩

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