Etudes sur les risques financiers: risques de crédit et d'information asymétrique

Résumé : Dans ce dossier je présente l'ensemble des travaux de recherche que j'ai effectués pendant les années 2007-2012. Depuis ma thèse doctorale (soutenue le 11 décembre 2006), mes travaux de recherche portent sur les risques de crédit et des applications, en particulier, sur les quatre thèmes suivants : approche de densité dans la modélisation de défaut, optimisation de portefeuille avec risques de contrepartie et de contagion, risque d'informations asymétriques sur le défaut, et méthode de Stein. L'étude de ces problèmes fait intervenir de différentes théories mathématiques, comme par exemple le grossissement de filtrations, le contrôle stochastique, les méthodes numériques probabilistes, etc., et conduit à des questions mathématiques intéressantes, souvent profondes. Parmi ces sujets, certains sont issus de motivations d'actualité financière et susceptibles d'avoir des applications dans la pratique; d'autres sont des problèmes mathématiques inspirés par la finance mais qui ont un caractère théorique.
Type de document :
HDR
Probabilités [math.PR]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2012
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Contributeur : Ying Jiao <>
Soumis le : vendredi 30 novembre 2012 - 18:03:50
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 13:58:12
Document(s) archivé(s) le : vendredi 1 mars 2013 - 03:58:10

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Ying Jiao. Etudes sur les risques financiers: risques de crédit et d'information asymétrique. Probabilités [math.PR]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2012. <tel-00759505>

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