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Habilitation à diriger des recherches

Etudes sur les risques financiers: risques de crédit et d'information asymétrique

Résumé : Dans ce dossier je présente l'ensemble des travaux de recherche que j'ai effectués pendant les années 2007-2012. Depuis ma thèse doctorale (soutenue le 11 décembre 2006), mes travaux de recherche portent sur les risques de crédit et des applications, en particulier, sur les quatre thèmes suivants : approche de densité dans la modélisation de défaut, optimisation de portefeuille avec risques de contrepartie et de contagion, risque d'informations asymétriques sur le défaut, et méthode de Stein. L'étude de ces problèmes fait intervenir de différentes théories mathématiques, comme par exemple le grossissement de filtrations, le contrôle stochastique, les méthodes numériques probabilistes, etc., et conduit à des questions mathématiques intéressantes, souvent profondes. Parmi ces sujets, certains sont issus de motivations d'actualité financière et susceptibles d'avoir des applications dans la pratique; d'autres sont des problèmes mathématiques inspirés par la finance mais qui ont un caractère théorique.
Document type :
Habilitation à diriger des recherches
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00759505
Contributor : Ying Jiao <>
Submitted on : Friday, November 30, 2012 - 6:03:50 PM
Last modification on : Friday, March 27, 2020 - 3:59:58 AM
Long-term archiving on: : Friday, March 1, 2013 - 3:58:10 AM

Identifiers

  • HAL Id : tel-00759505, version 1

Citation

Ying Jiao. Etudes sur les risques financiers: risques de crédit et d'information asymétrique. Probabilités [math.PR]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2012. ⟨tel-00759505⟩

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