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Habilitation à diriger des recherches

Contributions à l'étude de discrétisation des processus avec sauts, du risque de liquidité, et du risque de saut dans les marchés financiers

Résumé : Ce document synthétise mes contributions à l'étude de discrétisation des processus avec sauts, et à la modélisation du risque de liquidité et du risque de saut dans les marchés financiers. Chapitre 2 regroupe les résultats plus théoriques dans le domaine de discrétisation des processus stochastiques avec sauts, avec notamment une étude de l'erreur de discrétisation des stratégies de couverture, et des nouveaux schémas de simulation des équations différentielles stochastiques dirigées par des processus de Lévy. Chapitre 3 présente et étudie via le contrôle stochastique un problème d'optimisation d'investissement et de consommation dans les marchés financiers illiquides. Chapitre 4 contient des travaux plus appliqués sur la modélisation du risque de saut dans les stratégies d'assurance de portefeuille, les produits dérivés, et les marchés d'électricité.
Document type :
Habilitation à diriger des recherches
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00712732
Contributor : Peter Tankov <>
Submitted on : Thursday, June 28, 2012 - 11:03:55 PM
Last modification on : Friday, March 27, 2020 - 3:39:38 AM
Document(s) archivé(s) le : Saturday, September 29, 2012 - 2:21:05 AM

Identifiers

  • HAL Id : tel-00712732, version 1

Citation

Peter Tankov. Contributions à l'étude de discrétisation des processus avec sauts, du risque de liquidité, et du risque de saut dans les marchés financiers. Probabilités [math.PR]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2010. ⟨tel-00712732⟩

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