Théorèmes limites pour des martingales vectorielles en temps continu et applications statistiques.

Résumé : Cette thèse se compose de trois parties. Dans la première partie, en utilisant les théorèmes limites par moyennisation logarithmique pour des martingales continues en temps continu, on construit un estimateur du couple $(\theta,\sigma^{2})$ pour un modèle autorégressif gaussien stable à temps continu et on montre que cet estimateur est asymptotiquement distribué comme un couple de variables aléatoires gaussiennes indépendantes quelle que soit la loi de l'\état initial $X_{0}$. La deuxième partie est consacrée à établir des résultats autour du théorème limite presque-sûre pour des martingales vectorielles quasi-continues à gauche en temps continu et à croissance explosive ou mixte. On applique les résultats obtenus au modèle d'Ornstein-Uhlenbeck bivarié utilisé en modélisation biologique et en mathématiques financières. Dans la dernière partie, on établit pour l'estimateur des moindres carrés $\hat{\theta}$ de $\theta$ d'un modèle autorégressif gaussien à temps continu non nécessairement stable, un théorème limite centrale presque-sûre (TLCPS), une loi forte quadratique associée au TLCPS et un théorème de la limite centrale logarithmique. Dans le cas stable, on propose d'utiliser l'estimateur des moindres carrés pondéré $\tilde{\theta}$ de $\theta$ pour améliorer les vitesses de convergence logarithmique dans les théorèmes obtenus. Dans le cas instable, on établit, pour l'estimateur des moindres carrés $\hat{\theta}$, les mêmes type de propriétés asymptotiques avec une vitesse de convergence arithmétique.
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Thèse
Mathématiques [math]. Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines; Faculté des Sciences de Bizerte, 2010. Français
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Contributeur : Hamdi Fathallah <>
Soumis le : lundi 18 avril 2011 - 20:41:06
Dernière modification le : jeudi 9 février 2017 - 15:43:50
Document(s) archivé(s) le : mardi 19 juillet 2011 - 03:04:03

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Hamdi Fathallah. Théorèmes limites pour des martingales vectorielles en temps continu et applications statistiques.. Mathématiques [math]. Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines; Faculté des Sciences de Bizerte, 2010. Français. 〈tel-00586949〉

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