Utilisation de modèles à direction révélatrice unique pour les modèles de durée

Résumé : Dans cette thèse, nous introduisons des méthodes de réduction de la dimension en présence de censures. Plus précisément, nous utilisons des modèles à direction révélatrice unique nous permettant de palier au fléau de la dimension. En particulier, ces modèles ont l'avantage de généraliser les modèles classiques qui reposent sur des hypothèses parfois difficiles à vérifier en pratique. C'est pourquoi dans une première partie, nous présentons un modèle à direction révélatrice unique portant sur la densité conditionnelle, tandis que dans une deuxième partie nous étudions un modèle de régression portant sur le processus de comptage des évènements récurrents. Nous utilisons alors à chaque fois un modèle à direction révélatrice unique, plus général que le modèle de Cox. Par ailleurs, dans ces deux contextes, nos procédures d'estimation prennent en compte les problèmes d'estimation dans les queues de distribution dûs à l'estimateur de Kaplan-Meier. Nos méthodes d'estimation nous permettent également de choisir les paramètres introduits dans notre modèle à partir des données.
Type de document :
Thèse
Mathématiques [math]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2010. Français
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Contributeur : Olivier Bouaziz <>
Soumis le : vendredi 25 février 2011 - 19:03:02
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:11:18
Document(s) archivé(s) le : mardi 6 novembre 2012 - 15:01:04

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  • HAL Id : tel-00569996, version 1

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Olivier Bouaziz. Utilisation de modèles à direction révélatrice unique pour les modèles de durée. Mathématiques [math]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2010. Français. <tel-00569996>

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