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Habilitation à diriger des recherches

Mathématiques financières en marché incomplet.

Résumé : Mes travaux traitent essentiellement des marchés financiers incomplets. J'ai choisi de les regrouper en trois parties. La première traite de la caractérisation de l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage et de ses implications en termes d'évaluation. La seconde explore deux pistes possibles pour l'évaluation et la couverture d'actifs dérivés en marché incomplet : la sur-réplication et l'exploitation de la condition de No Good Deal. Enfin, le dernière partie s'intéresse aux comportements limites ainsi qu'à la stabilité des choix optimaux des agents par rapport à des perturbations de leur évaluation du risque. Dans ce contexte, nous nous intéressons aussi à d'autres règles d'évaluation : les prix d'utilités.
Document type :
Habilitation à diriger des recherches
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00546846
Contributor : Laurence Carassus <>
Submitted on : Tuesday, December 14, 2010 - 9:54:33 PM
Last modification on : Friday, March 27, 2020 - 3:55:03 AM
Document(s) archivé(s) le : Tuesday, March 15, 2011 - 5:18:49 AM

Identifiers

  • HAL Id : tel-00546846, version 1

Citation

Laurence Carassus. Mathématiques financières en marché incomplet.. Mathématiques [math]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2010. ⟨tel-00546846⟩

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