Mathématiques financières en marché incomplet.

Résumé : Mes travaux traitent essentiellement des marchés financiers incomplets. J'ai choisi de les regrouper en trois parties. La première traite de la caractérisation de l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage et de ses implications en termes d'évaluation. La seconde explore deux pistes possibles pour l'évaluation et la couverture d'actifs dérivés en marché incomplet : la sur-réplication et l'exploitation de la condition de No Good Deal. Enfin, le dernière partie s'intéresse aux comportements limites ainsi qu'à la stabilité des choix optimaux des agents par rapport à des perturbations de leur évaluation du risque. Dans ce contexte, nous nous intéressons aussi à d'autres règles d'évaluation : les prix d'utilités.
Type de document :
HDR
Mathématiques [math]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2010
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Contributeur : Laurence Carassus <>
Soumis le : mardi 14 décembre 2010 - 21:54:33
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:03:40
Document(s) archivé(s) le : mardi 15 mars 2011 - 05:18:49

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Laurence Carassus. Mathématiques financières en marché incomplet.. Mathématiques [math]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2010. <tel-00546846>

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