Discrétisation de processus stochastiques, estimées de densités et applications

Résumé : Nous présentons dans ce mémoire un résumé des travaux concernant tout d'abord les discrétisations de processus stochastiques: processus de diffusion stoppés, équation différentielles stochastiques rétrogrades, développement d'erreur pour les densités d'EDS dirigées par des processus stables symétriques approchées par leur schéma d'Euler. Nous abordons ensuite les estimées de densité pour une certaine classe de processus dégénérés (processus de Langevin et théorème limite local associé, chaine d'oscillateurs bruités) ainsi que quelques applications (bornes de Monte Carlo non asymptotiques).
Type de document :
HDR
Liste complète des métadonnées

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00533333
Contributeur : Stephane Menozzi <>
Soumis le : vendredi 5 novembre 2010 - 16:56:14
Dernière modification le : mardi 14 mai 2019 - 11:02:15
Document(s) archivé(s) le : dimanche 6 février 2011 - 03:01:28

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  • HAL Id : tel-00533333, version 1

Citation

Stephane Menozzi. Discrétisation de processus stochastiques, estimées de densités et applications. Mathématiques [math]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2010. ⟨tel-00533333⟩

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