Problèmes de non arbitrage, de recouvrement et d'optimisation de consommation dans un marché financier avec coûts de transactions.

Résumé : Cette thèse propose une étude de trois grands problèmes de mathématiques financières dans les marchés financiers avec coûts de transactions proportionnels. La première partie est consacrée à l'étude des conditions de non arbitrage dans un marché avec information incomplete. La seconde partie résoud le problème de recouvrement d'option américaine dans le cas continue et introduit le concept de système de prix cohérent. Enfin, la troisième partie traite du problème de consommation - investissement de Merton dans un marché où le processus des prix est dirigé par un processus de Lévy.
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Thèse
Mathématiques [math]. Université de Franche-Comté, 2010. Français
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Contributeur : Dimitri De Vallière <>
Soumis le : jeudi 29 avril 2010 - 17:11:29
Dernière modification le : vendredi 6 juillet 2018 - 15:18:04
Document(s) archivé(s) le : jeudi 30 septembre 2010 - 16:33:24

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Dimitri De Vallière. Problèmes de non arbitrage, de recouvrement et d'optimisation de consommation dans un marché financier avec coûts de transactions.. Mathématiques [math]. Université de Franche-Comté, 2010. Français. 〈tel-00477632〉

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