Contributions à l'étude d'une marche aléatoire centrifuge et théorèmes limites pour des processus aléatoires conditionnés.

Résumé : Dans la première partie de cette thèse, nous étudions un modèle de marche aléatoire centrifuge. Nous démontrons une loi du logarithme itéré pour sa norme, et nous obtenons la loi asymptotique des fluctuations de sa direction. Nous donnons ensuite un encadrement du taux de décroissance exponentielle de la probabilité qu'elle se trouve à l'instant n dans un compact fixé en montrant que la probabilité qu'une marche aléatoire centrée classique retourne dans un compact à l'instant n sans quitter un cône ne décroît pas à vitesse exponentielle. Dans la seconde partie, nous étudions le mouvement brownien de dimension quelconque, conditionné à rester dans un cône de révolution pendant une unité de temps, et nous en déduisons un principe d'invariance pour une marche aléatoire conditionnée à rester dans un cône.
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Contributeur : Rodolphe Garbit <>
Soumis le : samedi 7 mars 2009 - 15:39:34
Dernière modification le : mercredi 21 mars 2018 - 10:54:03
Document(s) archivé(s) le : mardi 8 juin 2010 - 21:23:46

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Rodolphe Garbit. Contributions à l'étude d'une marche aléatoire centrifuge et théorèmes limites pour des processus aléatoires conditionnés.. Mathématiques [math]. Université François Rabelais - Tours, 2008. Français. ⟨tel-00366462⟩

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