Propriétés théoriques et applications en statistique et en simulation de processus et de champs aléatoires stationnaires

Résumé : Ce travail doctoral étudie les propriétés théoriques et asymptotiques des processus et des champs aléatoires stationnaires dont se déduisent des applications en statistique et en simulation. Une premi ère partie (Chapitres 2, 3 et 4) a pour objectif de construire des nouveaux modèles de champs aléatoires de type autorégressifs, sous forme de schémas de Bernoulli, et de donner des résultats au sujet de leur théorie limite. Des notions de dépendance faible sont utilisées, plus générale que les notions bien connues de mélange fort ou d'association. Nous envisagerons un principe d'invariance, faible et fort, pour les champs aléatoires considérés. Dans un deuxième temps, nous nous intéressons à quelques problèmes d'estimation dans deux contextes de dépendance bien précis. Nous étudions au Chapitre 5 un problème de simulation de textures dans un contexte de rééchantillonnage pour des champs de Markov fortement mélangeants dans un cadre non paramétrique. Le Chapitre 6 est consacré à la construction et à l'estimation des paramètres d'une nouvelle série chronologique à valeurs entières de type ARCH. La construction est établie en utilisant des arguments de contraction établis dans le cadre des champs aléatoires et le comportement asymptotique des estimateurs des paramètres, obtenus par quasi-maximum de vraisemblance gaussien est fondée sur des arguments de type différence de martingales. Enfin nous présentons au Chapitre 7 une nouvelle méthode d'estimation des paramètres pour des modèles ARCH de type markoviens, mé- thode obtenue en lissant la quasi vraisemblance gaussienne et nous appliquons cette méthode à une série hétéroscedastique de type LARCH pour laquelle les faibles valeurs de la variance conditionnelle rendent dificile l'utilisation de la méthode classique du quasi maximum de vraisemblance
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Thèse
Mathématiques [math]. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2008. Français
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Contributeur : Lionel Truquet <>
Soumis le : mercredi 4 mars 2009 - 12:23:17
Dernière modification le : jeudi 9 février 2017 - 15:03:08
Document(s) archivé(s) le : mardi 8 juin 2010 - 20:30:06

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Lionel Truquet. Propriétés théoriques et applications en statistique et en simulation de processus et de champs aléatoires stationnaires. Mathématiques [math]. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2008. Français. 〈tel-00365716〉

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