Evaluation des options et gestion des risques financiers par les réseaux de neurones et par les modèles à volatilité stochastique

Résumé : La thèse consiste à comparer des modèles d'évaluation d'options européennes, aussi bien au niveau de l'évaluation (Black & Scholes, réseaux de neurones, modèles à volatilité stochastique) , qu'au niveau de la gestion des risques (Black &Scholes et réseaux de
neurones), en se basant sur deux bases d'options européennes, sur l'indice CAC 40, cotées sur le MONEP: la première base est une base intraday s'étalant du mois de janvier 1998 au mois de juin 1998 et la seconde est journalière s'étalant du mois de janvier1997 au mois de décembre 1999). Après traitement, ces bases sont découpées par contrats et par classes, selon la parité et la durée de vie résiduelle.
Type de document :
Thèse
Mathématiques [math]. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2006. Français
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Contributeur : Madalina Olteanu <>
Soumis le : jeudi 31 juillet 2008 - 12:21:11
Dernière modification le : mardi 17 août 2010 - 16:28:59
Document(s) archivé(s) le : jeudi 3 juin 2010 - 17:17:02

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Citation

Jacin Jerbi. Evaluation des options et gestion des risques financiers par les réseaux de neurones et par les modèles à volatilité stochastique. Mathématiques [math]. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2006. Français. 〈tel-00308623〉

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