Convergence abrupte et métastabilité

Résumé : Le but de cette thèse est de relier deux phénomènes relatifs au comportement asymptotique des processus stochastiques, qui jusqu'à présent étaient restés dissociés. La convergence abrupte ou phénomène de cutoff d'une part, et la métastabilité d'autre part. Dans le cas du cutoff, une convergence abrupte vers la mesure d'équilibre du processus a lieu à un instant que l'on peut déterminer, alors que la métastabilité est liée à une grande incertitude sur l'instant où l'on va sortir d'un certain équilibre. On propose un cadre commun pour étudier et comparer les deux phénomènes : celui des chaînes de naissance et de mort à temps discret sur $\mathbb{N}$, avec une dérive vers zéro.
On montre que sous l'hypothèse de dérive il y a convergence abrupte vers zéro et métastabilité dans l'autre sens. De plus la dernière excursion dans la métastabilité est la renversée temporelle d'une trajectoire typique de cutoff.
On étend notre approche au modèle d'Ehrenfest, ce qui nous permet de montrer la convergence abrupte et la métastabilité sous une hypothèse de dérive plus faible.
Type de document :
Thèse
Mathématiques [math]. Université de Rouen, 2007. Français
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Contributeur : Olivier Bertoncini <>
Soumis le : vendredi 25 janvier 2008 - 13:56:21
Dernière modification le : mardi 5 juin 2018 - 10:14:09
Document(s) archivé(s) le : jeudi 29 avril 2010 - 19:46:25

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Olivier Bertoncini. Convergence abrupte et métastabilité. Mathématiques [math]. Université de Rouen, 2007. Français. 〈tel-00218132〉

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