Processus stochastiques matriciels, systèmes de racines et probabilités non commutatives

Résumé : On étudie quelques aspects de certaines diffusions matricielles pour lesquelles on utilise des outils d'analyse harmonique pour répondre à des questions de nature probabiliste : on commence par le processus de Laguerre, puis on s'intéresse au processus de Dunkl radial qui généralise le processus des valeurs propres de ces diffusions. On regarde ensuite le processus de Jacobi dans le cas où la taille de la matrice tend vers l'infini, ceci nous plonge dans le monde des probabilités libres. Le dernier chapitre est consacré à la résolution d'un problème de grandes déviations pour des statistiques de processus de Jacobi univariés.
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Thèse
Mathématiques [math]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2007. Français
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Contributeur : Nizar Demni <>
Soumis le : lundi 26 novembre 2007 - 22:33:57
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Document(s) archivé(s) le : lundi 12 avril 2010 - 05:13:01

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Nizar Demni. Processus stochastiques matriciels, systèmes de racines et probabilités non commutatives. Mathématiques [math]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2007. Français. 〈tel-00192155〉

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