Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à la finance

Résumé : Nous développons une approche de résolution numérique du filtrage par méthode de grille, en utilisant des résultats de quantification optimale de variables aléatoires. Nous mettons en oeuvre deux algorithmes de calcul de filtres utilisant les techniques d'approximation du type ordre 0 et ordre 1. Nous proposons les versions implémentables de ces algorithmes et étudions le comportement de l'erreur des approximations en fonction de la taille des quantifieurs en s'appuyant sur la propriété de stationnarité des quantifieurs optimaux. Nous positionnons cette approche par grille par rapport à l'approche particulaire du type Monte Carlo à travers la comparaison des deux méthodes et leur expérimentation sur différents modèles d'états. Dans une seconde partie, nous nous intéressons à l'avantage qu'offre la quantification pour le prétraitement des données offline pour développer un algorithme de filtrage par quantification des observations (et du signal). L'erreur est là aussi étudiée et un taux de convergence est établi en fonction de la taille des quantifieurs. Enfin, la quantification du filtre en tant que variable aléatoire est étudiée dans le but de la résolution d'un problème d'évaluation d'option américaine dans un marché à volatilité stochastique non observée. Tous les résultats sont illustrés à travers des exemples numériques.
Type de document :
Thèse
Mathématiques [math]. Université Paris Dauphine - Paris IX, 2005. Français
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Contributeur : Afef Sellami <>
Soumis le : vendredi 10 février 2006 - 17:36:13
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:27:22
Document(s) archivé(s) le : samedi 3 avril 2010 - 22:21:02

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Afef Sellami. Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à la finance. Mathématiques [math]. Université Paris Dauphine - Paris IX, 2005. Français. 〈tel-00011586〉

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