Skip to Main content Skip to Navigation
Theses

Estimation récursive de la mesure invariante d'un processus de diffusion.

Résumé : L'objet de la thèse est l'étude d'un algorithme, simple d'implémentation et récursif, permettant de calculer l'intégrale d'une fonction par rapport à la probabilité invariante d'un processus solution d'une équation différentielle stochastique de dimension finie.
La principale hypothèse sur ces solutions (diffusions) est l'existence d'une fonction de Lyapounov garantissant une condition de stabilité. Par le théorème ergodique on sait que les mesures empiriques de la diffusion convergent vers une mesure invariante. Nous étudions une convergence similaire lorsque la diffusion est discrétisée par un schéma d'Euler de pas décroissant. Nous prouvons que les mesures empiriques pondérées de ce schéma convergent vers la mesure invariante de la diffusion, et qu'il est possible d'intégrer des fonctions exponentielles lorsque le coefficient de diffusion est suffisamment petit. De plus, pour une classe de diffusions plus restreinte, nous prouvons la convergence presque sûre et dans Lp du schéma d'Euler vers la diffusion.
Nous obtenons des vitesses de convergence pour les mesures empiriques pondérées et donnons les paramètres permettant une vitesse optimale. Nous finissons l'étude de ce schéma lorsqu'il y a présence de multiples mesures invariantes. Cette étude se fait en dimension 1, et nous permet de mettre en évidence un lien entre classification de Feller et fonctions de Lyapounov.
Dans la dernière partie, nous exposons un nouvel algorithme adaptatif permettant de considérer des problèmes plus généraux tels que les systèmes Hamiltoniens ou les systèmes monotones. Il s'agit de considérer les mesures empiriques d'un schéma d'Euler construit à partir d'une suite de pas aléatoires adaptés dominée par une suite décroissant vers 0.
Document type :
Theses
Complete list of metadatas

Cited literature [39 references]  Display  Hide  Download

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011281
Contributor : Vincent Lemaire <>
Submitted on : Tuesday, January 3, 2006 - 11:34:55 AM
Last modification on : Thursday, March 19, 2020 - 12:26:02 PM
Long-term archiving on: : Saturday, April 3, 2010 - 8:02:02 PM

Identifiers

  • HAL Id : tel-00011281, version 1

Citation

Vincent Lemaire. Estimation récursive de la mesure invariante d'un processus de diffusion.. Mathématiques [math]. Université de Marne la Vallée, 2005. Français. ⟨tel-00011281⟩

Share

Metrics

Record views

353

Files downloads

405