Estimation d'une fonction quantile extrême

Résumé : L'objectif de ce travail est l'estimation d'une fonction quantile extrême. Nous considérons n couples de variables aléatoires indépendants et de même loi qu'un couple (X,Y) à support borné du plan. Notre but est d'estimer le quantile extrême (i.e. d'ordre inférieur à 1/n) de la fonction de répartition conditionnelle de Y sachant que X=x. La fonction de x ainsi définie est appelée fonction quantile extrême. Pour ce faire, nous introduisons au préalable un estimateur de l'indice de valeur extreme et nous en déduisons un estimateur de quantile extrême. Ces estimateurs ont la particularité de n'utiliser uniquement l'information apportée par des nombres de points qui dépassent des seuils aléatoires. Nous établissons la consistance faible des estimateurs et nous étudions leurs comportements sur quelques simulations.
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Thèse
Mathématiques [math]. Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, 2003. Français
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Contributeur : Laurent Gardes <>
Soumis le : mardi 2 mars 2004 - 14:17:58
Dernière modification le : jeudi 11 octobre 2007 - 17:22:57
Document(s) archivé(s) le : vendredi 2 avril 2010 - 21:13:52

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Laurent Gardes. Estimation d'une fonction quantile extrême. Mathématiques [math]. Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, 2003. Français. 〈tel-00005185〉

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