Marchés financiers avec une infinité d'actifs, couverture quadratique et délits d'initiés

Résumé : Cette thèse consiste en une série d'applications du calcul stochastique aux mathématiques financières. Elle est composée de quatre chapitres. Dans le premier on étudie le rapport entre la complétude du marché et l'extrémalité des mesures martingales equivalentes dans le cas d'une infinité d'actifs. Dans le deuxième on trouve des conditions équivalentes à l'existence et unicité d'une mesure martingale equivalente sous la quelle le processus des prix suit des lois n-dimensionnelles données à n fixe. Dans le troisième on étend à un marché admettant une infinité dénombrable d'actifs une charactérisation de la stratégie de couverture optimale (pour le critère moyenne-variance) basé sur une technique de changement de numéraire et extension artificielle. Enfin, dans le quatrième on s'occupe du problème de couverture d'un actif contingent dans un marché avec information asymetrique.
Type de document :
Thèse
Mathematics [math]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2003. English
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Contributeur : Luciano Campi <>
Soumis le : lundi 26 janvier 2004 - 18:21:19
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:31
Document(s) archivé(s) le : vendredi 2 avril 2010 - 19:42:18

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Luciano Campi. Marchés financiers avec une infinité d'actifs, couverture quadratique et délits d'initiés. Mathematics [math]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2003. English. 〈tel-00004331〉

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