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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Lévy process Génomique/méthodes Exchangeability Navier-Stokes equations Group lasso Navier–Stokes equations Conditional hazard rate function Genome-wide association studies Convolution theorem Survival analysis Cost of funding Mixture model Variable selection Genome-wide association study Random walk in random environment Collateral P-values Gap statistic Gap risk Besov spaces Competing risks Gaussian Graphical Model 91G40 Segmentation Affine processes Maximum likelihood estimation Epigenetics BSDE with oblique reflections Allele B fraction Schauder estimates Estimating functions Hierarchical clustering Dirichlet form Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Enlargement of filtration High-dimensional covariates Gradient Chemotaxis Morrey spaces Stable process Blow-up Excitability modulation LAMN property Non-asymptotic oracle inequalities Immersion Progressive enlargement of filtration Hölder regularity GABAergic and glutamatergic neurotransmissions 76D05 Lasso Random time Model selection DNA copy number Lévy processes Flow Education Computer-assisted education Euler Scheme Continuous time semi-Markov process Density in small time Education -- Data processing Multiple testing Backward stochastic differential equation Counterparty risk Algorithms Cost of capital Didactique des mathématiques Malliavin calculus for jump processes Credit derivatives Gram matrix Déséquilibre de liaison Wrong-way risk EM algorithm Goldenshluger and Lepski method Funding Group Lasso Semi-parametric model Secondary 60H30 False discovery rate Fluctuating additive functional Counting process Parametrix Diffusion process Cox's proportional hazards model Bifurcations Liquidity Deregulation Euler scheme High Dimension and Sparsity Epistasis Economy Kernel estimation Dynamic programming Genomics/methods Grande dimension BSDE Harmonic measure Dirichlet forms Stochastic differential equation Concentration inequalities Indifference pricing

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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