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Volatility Estmators for Discretely Sampled Lévy Processses
Yacine Aït-Sahalia1, Jean Jacod2

This paper provides rate-efficient estimators of the volatility parameter in the presence of Lévy jumps
1 :  Department of Economics and NBER
2 :  LPMA - Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
Diffusions with jumps – efficient estimators – discrete sampling