 |
 |
|
|
| Fiche détaillée | Preprint, Working Paper, Document sans référence, etc. |
 |
|
|
| Versions disponibles : | v1 (10-05-2005) | v2 (19-04-2006) |
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | ||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
| Volatility Estmators for Discretely Sampled Lévy Processses |
|
|
| Yacine Aït-Sahalia1Jean Jacod2 |
|
|
|
| This paper provides rate-efficient estimators of the volatility parameter in the presence of Lévy jumps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 : | Department of Economics and NBER |
|
|
| 2 : | LPMA - Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires |
|
|
|
|
|
|
|
| Diffusions with jumps – efficient estimators – discrete sampling |
| hal-00004898, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00004898 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00004898 | |
| Contributeur : Jean Jacod | |
| Soumis le : Mardi 10 Mai 2005, 16:51:56 | |
| Dernière modification le : Mardi 10 Mai 2005, 16:54:38 | |
