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Statistical Inference for Stochastic Processes 10, 1 (2007) 1-27

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A Central Limit Theorem for the Generalized Quadratic Variation of the Step Fractional Brownian Motion

Antoine Ayache1, Pierre Bertrand2, Jacques Lévy Véhel3

This paper gives a central limit theorem for the generalized quadratic variation of the step fractional Brownian motion. We first recall the denition of this process and the statistical results on the estimation of its parameters.

1 :	LPP - Laboratoire Paul Painlevé
2 :	IJL - Institut Jean Lamour : Matériaux -Métallurgie - Nanosciences - Plasma - Surfaces
3 :	INRIA Rocquencourt - COMPLEX

Mots Clés : Step fractional Brownian motion – Hurst index – Detection of abrupt changes – Random wavelet series – Generalized quadratic variation.

hal-00539211, version 1

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00539211

oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00539211

Contributeur : Lisandro Fermin <>

Soumis le : Mercredi 24 Novembre 2010, 13:09:08

Dernière modification le : Mercredi 7 Septembre 2011, 15:11:53