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Sklar's theorem by probabilistic continuation and two consistency results Faugeras O. P. [hal-00780082 - version 1] (2013-01-23)

Probabilistic constructions of discrete copulas Faugeras O. P. [hal-00751393 - version 1] (13/11/2012)

A Gamma-moment approach to monotonic boundaries estimation: with applications in econometric and nuclear fields Daouia A. et al [hal-00737732 - version 2] (03/10/2012)

On kernel smoothing for extremal quantile regression Girard S. et al In 5th International Conference of the ERCIM WG on Computing and Statistics - 5th International Conference of the ERCIM WG on Computing and Statistics, Spain (2012) [hal-00803127 - version 1]

Stable variable selection for right censored data: comparison of methods Walschaerts M. et al [hal-00681677 - version 1] (22/03/2012)

On kernel smoothing for extremal quantile regression Daouia A. et al [hal-00630726 - version 3] (09/07/2012)

Simulation et optimisation spatiales : Vers la constitution d'un outil d'aide à la décision pour la fermeture / ouverture de classes. Une application pour l'enseignement agricole initial Magrini M.-B. et al Research report [hal-00723220 - version 1]

Social capital in the field of power: the case of Norway Denord F. et al The sociological review 59, 1 (2011) 86-108 [hal-00625920 - version 1]

Nonparametric test for detecting change in distribution with panel data Pommeret D. et al [hal-00589409 - version 1] (01/05/2011)

Testing for change in mean of heteroskedastic time series Boutahar M. [hal-00570062 - version 1] (2011-02-26)

Testing for change in mean of heteroskedastic time series Boutahar M. [hal-00570036 - version 1] (2011-02-26)

Inference on Time-Invariant Variables using Panel Data: A Pre-Test Estimator with an Application to the Returns to Schooling Chatelain J.-B. et al [hal-00492039 - version 1] (2010-06-14)

Enseignement à distance : l'experience du Master statistique et économétrie de Toulouse Ruiz-Gazen A. et al 42èmes Journées de Statistique, France (2010) [inria-00494823 - version 1]

Propriétés asymptotiques d'estimateurs non paramétriques model-based de la fonction de répartition sur un petit domaine Casanova S. et al 42èmes Journées de Statistique, France (2010) [inria-00494769 - version 1]

Time varying fractionally integrated model Ben Nasr A. et al 42èmes Journées de Statistique, France (2010) [inria-00494736 - version 1]

Structural change and long memory in the dynamic of U.S. inflation process Belkhouja M. et al 42èmes Journées de Statistique, France (2010) [inria-00494689 - version 1]

Estimation de courbes de niveaux extrêmes pour des lois à queues lourdes Daouia A. et al 42èmes Journées de Statistique, France (2010) [inria-00494684 - version 1]

Asymptotic properties of U-processes under long-range dependence Lévy-Leduc C. et al [hal-00442874 - version 2] (2010-12-03)

Robust estimation of the scale and of the autocovariance function of Gaussian short and long-range dependent processes Lévy-Leduc C. et al [hal-00442875 - version 1] (23/12/2009)