Diffusion processes: probalistic and statistical points of view

Processus de diffusion : aspects probabilistes et statistiques

Marek Musiela (1)

1 IMAG - Institut d'Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble

Dans ce travail nous menons une étude probabiliste et statistique de processus de diffusion multidimensionnels. Dans une première partie, nous nous intéressons à des conditions nécessaires et suffisantes pour la convergence presque sûre ou la divergence presque sûre de certaines fonctionnelles intégrales de tels processus. Dans une deuxième partie nous étudions certains problèmes d'estimation de paramètres pour les diffusions

Mots clés: Diffusion process; Necessary and sufficient condition; Almost sure convergence; Statistical estimation; Functional; Maximum likelihood; Linear estimation; Sequential design

Mots clés: Processus diffusion; Condition nécessaire suffisante; Convergence presque sûre; Estimation statistique; Fonctionnelle; Maximum vraisemblance; Estimation linéaire; Plan séquentiel

Domaines: Modélisation et simulation

Marek Musiela. Processus de diffusion : aspects probabilistes et statistiques. Modélisation et simulation. Université Joseph-Fourier - Grenoble I, 1984. ⟨tel-00312744⟩