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| Fiche détaillée | Thèses |
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| Université Panthéon-Sorbonne - Paris I (11/06/2007), Paul Doukhan, Jean-Marc Bardet (Dir.) |
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| Versions disponibles : | v1 (06-07-2007) | v2 (30-08-2007) |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | ||||||||||
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| Utilisation des notions de dépendance faible en statistique |
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| Olivier Wintenberger1, 2 |
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| La dépendance faible est un outil très performant pour obtenir des résultats asymptotiques en statistique des séries chronologiques. Son atout majeur est de résumer les propriétés de dépendance de très nombreux modèles via le comportement d'une suite de coefficients. Dans un problème où le modèle n'est pas clairement identifiable, des hypothèses sur les coefficients de dépendance faible sont parfois moins contraignantes que le choix d'un modèle. De plus, pour certains modèles causaux, la dépendance faible permet d'étudier les propriétés de dépendance là où toutes les autres notions (de mélange par exemple) échouent. Les coefficients permettent d'élargir aux séries chronomogiques des résultats asymptotiques classiques du cas de référence, celui d'observations indépendantes. |
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| 1 : | SAMOS - Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique |
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| 2 : | CES - Centre d'économie de la Sorbonne |
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| Dépendance faible (statistique) – Séries chronologiques – Modèles non linéaires (statistique) – Estimation de la densité – Théorème de la limite centrale |
| Weak dependence in statistics |
| Times series are main topics in modern statistical mathematics. They are essential for applications where randomness plays an important role. Indeed, physical constraints entail that serious modelling cannot be done using independent sequences. This represents a real problem because properties are not always known in that case. In order to generalize the main statistics of the independent case, one needs to use weakly dependent notions. |
| Weak dependence (statistics) – Time series – Non linear models (statistics) – Density estimation – Central Limit Theorem |
| tel-00160702, version 2 | |
| http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00160702 | |
| oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00160702 | |
| Contributeur : Olivier Wintenberger | |
| Soumis le : Jeudi 30 Août 2007, 12:03:15 | |
| Dernière modification le : Jeudi 30 Août 2007, 12:08:48 | |
